Top 30 주식 백 테스트 The 6 New Answer

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423. 아이폰 12보다 훌륭한 한국주식 백테스트 사이트!

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초보 퀀트 투자자의 성장기

국내 및 미국 주식 대표적인 백테스트 방법과 장단점

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미국 주식 백테스트하는 방법 백테스트 예제 및 사이트 추천

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국내 주식 미국 주식 무료 백테스트 방법 3가지

무료로 주식 투자 백테스트를 할 수 있는 방법과 백테스팅 사이트를 알려드리려고 합니다. 과거 어느 시점에서 특정 투자 전략대로 투자를 했을 때 어느 정도의 수익이나 손실이 발생할 수 있었는지 시뮬레이션 해볼 수 있는데 이를 백테스트라고 합니다. 저는 현재 주식 투자를 퀀트 투자 로 진행하고 있습니다. 백테스트를 통해 과거 성과를 확인하고 전략의 강점 및 약점 등을 미리 알아볼 수 있는 점이 퀀트 투자의 가장 큰 메리트라고 생각합니다.

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1. 엑셀을 이용한 백테스트

2. 코딩을 통한 백테스트

3. 백테스팅 툴을 통한 백테스트

4. 저의 주력 백테스팅 툴 5가지 소개

5. 요약

국내 및 미국 주식 대표적인 백테스트 방법과 장단점

1. 엑셀을 이용한 백테스트

날짜와 가격, 거래량 등이 나와있는 데이터를 이용하여 백테스트합니다. 일부 사이트에서 무료로 다운로드하실 수 있습니다.

장점

– 대부분의 자료를 무료로 구할 수 있습니다. 엑셀만 준비하시면 됩니다.

– 국내 및 해외 주식 시장 데이터, 채권과 금 같은 다양한 자산군도 데이터만 있다면 직접 백테스트를 해볼 수 있습니다.

– 엑셀에 능숙하다면 간단한 전략(ex. 이평선 이상일 때에만 매수)은 빠른 시간 안에 결과를 얻을 수 있습니다.

단점

– 데이터를 직접 가공해야 합니다. 엑셀 실력이 부족하면 백테스트에 많은 시간에 걸리게 됩니다.

– 엑셀의 한계상 복잡한 전략을 테스트해볼 수 없습니다.

– 더 자세한 데이터나 오래된 데이터는 유상으로 구매해야 합니다.

2. 파이썬과 같은 프로그래밍 언어를 이용한 백테스트

프로그래밍 언어인 파이썬을 이용하여 자동으로 백테스팅 및 직접 투자가 가능합니다.

장점

– 다양한 전략들을 내 입맛에 맞게 조합하여 백테스트해볼 수 있습니다.

– 백테스트를 넘어 실제 자동매매가 가능하게 구현할 수 있습니다.

단점

– 파이썬 언어를 다룰 줄 알아야 합니다. 진입장벽이 높습니다.

– 데이터는 직접 구해야 합니다.

3. 백테스트 툴을 이용한 백테스트

웹사이트 상의 백테스트 툴 또는 개별 프로그램을 통하여 백테스트를 실행합니다.

장점

– 데이터를 직접 구하지 않아도 됩니다.

– 자산 배분 전략부터 개별주 퀀트까지 다양한 전략을 손쉽고 빠르게 테스트 해볼 수 있습니다.

단점

– 부분 유료 또는 유료입니다.

– 제공되는 기능이나 팩터 이외의 테스트는 어렵거나 불가능합니다.

제가 주로 사용하는 백테스팅 툴 5가지입니다.

개별주 중장기 퀀트 전략 및 초단기 트레이딩까지 모두 백테스트가 가능합니다.

백테스트 결과가 매우 자세하게 제공되지만 시간이 오래 걸리는 편(제 컴퓨터 기준 10분 이상)입니다.

수식을 배워야 하기 때문에 처음에는 약간 난이도가 있습니다.

키움증권을 통해 자동매매가 가능합니다.

미국 주식도 일부 백테스트가 가능합니다.

1일 1회 무료로 백테스트가 가능하며 그 이상은 유료입니다. (일 10회/월 29,000원 수준)

젠포트 백테스트 결과

국내 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.

백테스트 결과는 간단하게 제공되지만 소요되는 시간은 5초 내외 로 매우 짧습니다.

매우 직관적이고 쉽게 사용 가능합니다.

백테스트 결과가 일 단위가 아닌 월 단위 결과가 제공되어 MDD가 실제보다 낮게 나오고 있습니다.

백테스트뿐 아니라 개별 종목의 10년간의 재무제표도 확인이 가능합니다.

1년 기준 160달러의 비용이 소요됩니다. (2년 288달러)

매년 4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일은 프리오픈데이로 퀀트킹의 모든 기능을 무료로 사용해보실 수 있습니다.

퀀트킹 백테스트 결과

정적 자산 배분, 동적 자산 배분에 특화된 백테스트 툴입니다.

개별 종목의 백테스트는 제공하지 않지만 백테스트 소요 시간은 1초입니다.

해외 기반이라 다양한 자산군들 그리고 대부분의 ETF들을 백테스트해볼 수 있습니다.

해외사이트라서 한글을 지원하지 않습니다.

백테스트는 무제한 무료이나 추가 기능 사용 시 19~39$/월 가 소요됩니다.

Portfoliovisualizer 백테스트 결과(영구 포트폴리오)

국내 및 해외 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.

20~30초 내외의 매우 빠른 백테스팅 속도를 보여줍니다.

퀀트 초보자도 쉽게 사용 가능한 매우 간편한 UI를 제공합니다.

한국, 미국뿐 아니라 다양한 국가의 주식 스크리닝 및 백테스팅 기능을 제공합니다.

다른 백테스트 툴에서 제공하지 않는 매우 유니크한 팩터가 제공됩니다.

데이터베이스에 상장 폐지 기업도 포함하여 생존 편향, 미래 참조 편향을 없앴습니다.

현재 데모 버전 제공 중이고 일 사용 가능 횟수에 제한이 있습니다.

한국 주식 및 미국 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.

백테스트 속도가 빠릅니다. (10~20초 내외)

백테스트 결과를 파일로 저장할 수 있습니다.

벤치마크와의 비교 그래프, MDD, 샤프 지수, 변동성, 연도별, 월별 수익률 등 매우 다양한 결괏값이 제공됩니다.

10 분위 백테스트 가능합니다. 전략의 유효성을 제대로 검증해볼 수 있습니다.

20년 이상의 사후 편향이 없는 데이터를 기반으로 하고 있습니다.

1일 100회의 백테스트가 가능합니다.(현재 베타 테스트 기간, 추후 부분 유료화 예정입니다.)

퀀터스 초기 화면

요약

이미 좋은 백테스팅 툴이 나와 있고 기능은 점점 좋아지고 있습니다. 이 툴들만 잘 활용해도 개별주 퀀트 전략, 동적 자산 배분, 정적 자산 배분 전략 등의 주요 전략들 대부분을 백테스팅 할 수 있습니다.

기존 툴의 기능에 만족을 못하시면 직접 파이썬을 공부하여 백테스트하시면 됩니다.

저는 젠포트와 퀀트킹은 유료로 사용하고 있고 매우 만족하며 사용 중에 있습니다. Portfoliovisualizer는 가끔 쓰기 때문에 무료로 사용 중입니다.

백테스트 예제 및 사이트 추천

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미국주식 백테스트하는 방법 백테스트 예제 및 사이트 추천

백테스트란?

백테스트란 현재 결정한 투자전략을 과거에 사용했다면 어느 정도 수익을 낼 수 있었는지 검증하는 작업입니다. 현재의 아이디어와 전략이 타당한지, 이를 통해 향후 수익을 창출할 수 있는지 알아볼 수 있습니다. 백테스팅의 기본 전제는 과거에 효과가 있었던 방법론이 미래에도 효과가 있을 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 판단은 시장 상황이나 여러 다양한 변수로 인해 전혀 들어맞지 않는 판단이 될 수 있습니다.

백테스트 방법

해외 주식과 같은 경우 포트폴리오 비주얼라이저(PortFolio Visualizer)를 통해 무료로 백테스트를 할 수 있습니다.

포트폴리오 비주얼라이저

백테스트 메뉴로 이동하기 위해 메인 메뉴의 백테스트 포트폴리오(Backtest Portfolio) 항목에서 Backtest Portfolio를 선택하거나, 상단 메뉴 Tools에서 선택하세요.

백테스트 포트폴리오 예시

백테스트를 진행하기 위한 페이지로 이동하면, 아래와 같이 백테스트를 위한 다양한 옵션들을 확인할 수 있습니다. (어렵지 않습니다! 겁먹지 말세요. 천천히 하나씩 설명드리겠습니다.)

다양한 옵션이 있지만 몇 가지 핵심 기능만 조작하면 됩니다. 저는 기간(Time Period), 초기자본(Initial Amount), 현금 흐름(Cashflows), 배당 재투자(Reinvest Dividends) 정도만 옵션으로 설정하는 편입니다.

Time Period (기간) Month-to-Month(월단위)

Year-to-Year(연단위) Initial Amount(초기자본) Cashflows(현금흐름) None(초기자본 이후 추가 납입 없음)

Contribute fixed amount(주기적으로 일정 금액 납입)

Withdraw fixed amount(주기적으로 일정 금액 인출)

Withdraw fixed percentage(주기적으로 일정 % 인출) Benchmark(비교 대상 벤치마크) Contribution Frequency (적립 빈도) Monthly(월)

Quarterly(분기)

Annually(년)

예를 들어, 2002년부터 2020년까지 초기자본 1,000달러, 월 800달러씩 적립식으로 VTI ETF에 투자했을 경우를 백테스트해보면 과정과 결과는 아래와 같습니다.

아래 포트폴리오 자산 항목에 자산 분배와 퍼센트를 기입할 수 있는데 미국 주식 및 ETF는 검색 후 자동 완성이 되기 때문에 굉장히 편리하게 사용할 수 있습니다. VTI 티커를 입력하면 아래 자동완성으로 Vanguard Total Stock Market ETF(VTI)가 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.

테스트로 VTI ETF 1개만 자산으로 설정하기 때문에 100%로 설정하고 분석 버튼을 클릭하면 아래와 같이 해당 자산의 비중과 백테스트 결과를 확인할 수 있습니다. (참고로 포트폴리오 비중은 꼭 100%로 맞춰야 분석을 진행할 수 있습니다.)

포트폴리오 자산 비중 Portfolio Allocations & Returns

Initial Balance 초기자산 Final Balance 현재 자산 CAGR(연평균성장률) 시간이 지남에 따라 일정한 비율의 반환(수익)을 제공하는 복리 수익률 Stdev(표준편차) 주로 위험을 나타날 때 쓰는 지표

적을 수록 안전한 포트폴리오 Best Year / Worst Year 가장 수익률 좋은 해 / 가장 수익률 안 좋은 해 Max. Drawdown 최대 하락폭, 약자로 MDD라고도 하며 백테스트에서 손실을 가늠하는 중요한 지표. Sharpe ratio 위험대비 수익률이라고 하는데 즉, 투자의 효율성을 따지는 것으로, 위험이 적을수록(변동성이 작을수록), 그리고 수익률이 높을수록 샤프지수는 커지게 됨 Sortino Ratio 부정적인 요소만을 반영하여 자산의 수익률 대비 변동성을 확인하는 지표 US Mkt Correlation 미국시장지수와 상관관계를 표현하는 지표. (1이면 미국 시장 그 자체)

Annual Returns

매년 포트폴리오가 어느정도 수익률을 기록했는지 확인할 수 있습니다.

연도별 포트폴리오 수익률 현황

Drawdowns

하락폭을 보기 쉽게 그래프와 수치로 보여주는 페이지입니다. 유심히 봐야될 점은 시장 가격이 큰 폭으로 하락한 위기들이 나타나는데 (서브프라임, COVID-19) 해당 시기에 주가가 어느정도 하락폭으로 떨어졌는지 확인할 수 있습니다. 이는 앞으로의 미래에 이러한 금융위기나 다른 외부적 요인으로 인한 시장에 강한 충격이 가해졌을 때 어느정도 하락할지 가늠해볼 수 있는 좋은 지표입니다. 추가적으로 우리가 구성한 포트폴리오가 이렇게 하락한 가격을 회복하는데 걸리는 기간도 확인할 수 있습니다.

Drawdowns

Rolling Returns

백테스트를 진행했을 때 우리가 선택한 구간에서 특정 n년을 보유했을 때 얻을 수 있는 수익률이 얼마인지를 확인할 수 있습니다. (예를들면 2000.1월~2001.1월 / 2003.5월~2004.5월/…./2016.4월~2017.4월까지 등) 모든 경우의 수를 분석했을 때 Roll Period 평균, 최고, 최저 수익률을 확인할 수 있습니다. VTI ETF를 장기간 보유했을 때 10년부터 최저수익률이 4%가까이 보장되는 것을 알 수 있네요. 장기투자 복리의 마법입니다.

Rolling Returns

벤치마크 테스트

좀 더 재밌는 테스트를 위해 전체 시장 주식을 추종하는 VTI ETF와 미국 글로벌 시가총액 상위 기업 개별 주식과 벤치마크를 해보도록 하겠습니다. 벤치마크하는 방법은 아래와 같이 벤치마크 옵션에서 개별 티커를 선택하시면 됩니다.

벤치마크하는 방법

시기별 글로벌 시가총액 상위 기업 변화는 아래와 같습니다. VTI ETF는 2001년에 상장된 ETF라서 2001년 이후 주식들과 비교해보도록 하겠습니다.

글로벌 시가총액 상위 기업 변화

2001년 시가총액 1, 3위를 지키고 있던 제너럴일렉트릭과 엑슨모빌을 적립식으로 장기투자했을 때 미국 전체 주식을 추종하는 VTI ETF에 비해 GE는 약 4배, 엑슨모빌은 약 2.5배정도 낮은 수익률을 보이고 있습니다. 이처럼 미국 주식 시장에서 영원한 강자, 영원한 1위는 없다는 것을 다시금 깨닫게 되네요. 한때 정말 유망하고, 수익을 잘 내는 기업도 10년, 20년 뒤 어떻게 변할지 모르기 때문에 분산투자가 굉장히 중요합니다.

GE, 엑손모빌

심지어 우리가 익히 잘 알고 있는 월마트와 비교해도 VTI ETF 수익률이 월등히 좋습니다.

월마트 vs VTI ETF

2001~2006년 사이에 시가총액 4위였던 시티그룹에 꾸준히 적립식으로 투자해도 VTI 수익률의 반도 못미칩니다. 이처럼 장기투자 관점으로 꾸준히 투자했을 때 개별주식에 투자하면 인덱스 ETF 투자 수익률보다 높게 가져가기 굉장히 어렵습니다.

씨티그룹 vs VTI ETF

하지만 제가 너무 부정적인 면만 말씀드렸고, 실제로 개별주식 옥석가리기에 성공한 투자자라면 마켓 수익률보다 월등히 높은 수익률을 가져갈 수 있습니다. 개별 주식 투자의 매력이죠. 2002년부터 꾸준히 애플을 적립식 매수했다면 현재 약 207억 2871만원의 수익을 냈겠네요. (역시 킹플… 엄청납니다..) 근데 솔직히 2001년부터 애플이라는 기업에 적립식으로 20년동안 매수할 수 있는 일반 투자자가 있을까요ㅠㅠ 있다면 진짜 존경합니다. 마이크로소프트는 이미 2001년부터 시가총액 2위로 최상위에 위치했기 때문에 충분히 가능성이 있어보이네요. 마이크로소프트의 경우 28억정도 수익을 냈음을 알 수 있습니다.

마이크로소프트, 애플 vs VTI ETF

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미국 주식 백테스트(Backtest ) 해보는 방법

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Backtest는 주어진 포트폴리오로 과거의 역사에 대입해보고 주가의 흐름이나 수익률을 볼 수 있는 방법이다. 아래의 사이트를 이용하면 편리하게 포트폴리오를 세가지로 구성해보고 비교할 수 있다.

(사이트에 변경된 내용이 있어 설명을 조금 업데이트 하였습니다. 2021년 7월)

www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio

ETF나 주식 등을 선택할 수 있으며, 아래 항목들을 조정 또는 볼 수 있다.

– 투자 시기

– 초기 투자금

– 적립식 투자금 (월, 분기, 년 단위로 입력가능)

– 리밸런싱 주기

– 배당금/분배금 수입

위의 사이트에 접속하면 아래와 같은 화면을 볼 수 있다. 주요 항목들을 살펴보면..

#1. Time Period

Backtest할 기간을 Year-to-Year 또는 Month-to-Month로 조정할 수 있다.

– Year-to-Year 선택시 시작 연도(Start Year)와 종료 연도(End Year)를 선택 가능

– Month-to-Month 선택시 시작 연도 및 월, 종료 연도와 월 조정이 가능

Include YTD는 잘 동작하지 않는 것 같다. 시작연도는 1985년부터 가능하다. ETF를 비교해보기 위해 백테스트 비주얼라이저를 이용해보았는데, 최근에 만들어진 ETF는 당연히 과거자료가 없어서 백테스트가 안 된다. 한계일 수도 있지만, 백테스트를 해볼 수 있다는 것은 검증된 ETF만 본다는 장점이 될 수도 있다고 생각한다.

#2. Initial Amout

최초 투자금이다.

#3. Cashflows

주기적으로 투자를 할 경우(매달 특정 금액을 투자할 경우 contribute, 돈을 빼 쓸 경우 withdraw), 금액과 투입 주기를 설정할 수 있다. 월적립식으로 투자를 하는 것을 가정한다면 drop-box 메뉴에서 Contribute fixed amount를 선택하면 Contribution Amount(매월 투자할 금액), Inflation Adjusted(투자금에 inflation을 반영해 뻥튀기를 할지 여부로 보인다), Contribution Frequency(월,분기,연 단위 설정이 가능) 메뉴가 생긴다.

자산의 성격에 따라 적립식/거치식 투자의 투자 성과도 달라지므로 자신의 투자 방향에 따라 잘 조정할 필요가 있다.

$333씩 매월 투자하는 것으로 설정해보았다.

#4. Rebalancing

리밸런싱은 포트폴리오 전략의 핵심적인 부분이다. 포트폴리오의 자산 중 어떤 자산은 자산 가치가 많이 증가해 비중이 증가해있을 것이고, 어떤 자산은 자산 비중이 줄어들어 있을 수 있다. 이 툴에서는 1년, 반년, 분기, 월 등으로 주기를 선택할 수 있는데, 해당 주기마다 원래 정해둔 포트폴리오 비중대로 다시 비중을 맞추는 것이다. 리밸런싱을 통해 자산 가격이 많이 오른 것은 수익 실현을 하게 되고, 자산 가격이 하락한 것은 주식수가 늘어나게 될 것이다. 포트폴리오 구성 및 리밸린성 주기에 따라 투자성과가 달라지기도 하니 주기를 잘 설정하는 것이 중요하다. 단, 세금에 대한 고려는 없으므로 투자자 개인이 개별적으로 판단해야한다.

#5. Reinvest Dividends

주식의 배당금 또는 ETF의 분배금을 재투자할지를 결정하는 메뉴이다

#6. Display Income

주식의 배당금 또는 ETF의 분배금을 보여줄지 말지를 결정하는 메뉴다. 굳이 안 볼 이유가 없으니 Yes로 두면 될 것 같다.

#7. Benchmark

벤치마크할 지수나 종목 티커를 넣으면 비교해볼 수 있다. 만만한 SPY를 benchmark로 넣어보았다.

#8. Portfolio names

선택사항이다. 최대 세 개까지 포트폴리오를 비교할 수 있다. Custom을 선택하고 각각의 이름을 지정하면 된다.

#9. Portfolio Assets

마지막으로 포트폴리오를 구성하는 단계다 돋보기를 눌러 원하는 티커를 입력하고 각 포트폴리오별 자산을 배분하면 된다. 아래 예에서는 포트폴리오 1은 QQQ 100%, 포트폴리오 2는 QQQ 50%, SPLG 50%, 포트폴리오 3은 SPLG 100%로 구성했다. 성격이 다른 자산들을 믹스하면, 때로는 단점만 보이던 자산이 포트폴리오에선 훌륭한 구성 자산이 될 수도 있어 백테스트 해보는 것이 의미를 가진다.

구성이 끝나면 Ananlyze Portfolios를 누르면 끝!

#10. 결과 보기

아래와 같이 PDF나 Excel로 볼 수 있는 기능도 제공되고 여러가지 탭이 제공된다. 예전에는 파일 저장이나 포트폴리오 저장이 무료 기능이었는데, 유료화되었다. (처음 가입하면 trial 기간 중에는 사용 가능) 대부분의 경우 Summay만 봐도 충분하지 않을까 생각된다.

#11. Summary 탭애서 각 항목의 의미

– Final Balance : 해당 기간(위에서는 2006.01~2020.10) 투자했을 때 최종 평가금액이다.

– CAGR : 연평균 성장률, CAGR만큼 매년 성장한 것을 복리로 계산했을 때 이런 투자 성과가 나온다는 뜻

– TWRR : 자금이 투입 또는 인출될 때마다 그 때까지의 수익률을 구하고, 모든 기간에 대한 수익률을 곱한 것을 수익률로 사용 (예. 기간 A의 수익률 = +10%, 기간 B의 수익률 = -5% 라면 (1+0.1) * (1-0.05) = 1.045, TWRR = 4.5%)

– MWRR : 내부수익률(IRR)로 현금흐름(배당금)이 있을 때 고려하면 좋겠다.

(* 현재-2021년7월 기준- TWRR, MWRR은 제공되지 않는 것으로 바뀌었다.)

– Stdev : 표준편차

– Best Year/Worst Year : 가장 좋았던 해와, 가장 안 좋았던 해의 수익률

– Max Drawdown : 가장 많이 하락한 시기에 몇%까지 하락했는지를 뜻한다. 검정색 (i)를 클릭하면 Max drawdown으로 산정한 시기를 알 수 있다.

– Sharp Ratio : 위험 대비 초과수익률 (변동성 자체를 위험으로 봄)

– Sortino Ratio : 하방리스크 대비 초과수익률 (수익률이 마이너스 구간에서의 변동성만 위험으로 봄)

* Sharp Ratio와 Sortino Ratio 모두 무위험 자산에 투자한 경우에 대비해 얻을 수 있는 초과 수익률로 “(펀드 수익률 – 무위험 수익률) / 펀드의 표준편차”로 구한다. Sharp Ratio는 분모의 표준편차를 구할 때 전체 구간을 사용하는 반면, Sortino Ratio는 수익률이 마이너스인 구간에서의 표준편차만 사용한다. 편차 큼 = 변동성 큼 = 낮은 초과 수익률

– US Mkt Correlation : 미국 주식시장과의 상관계수

SPLG는 SPY와 동일한 흐름이어서 묻혔다.

전체 수익을 표와 그래프로 볼 수 있다.

마지막으로 분배금 수익을 확인해보았다.

잘 활용하면 편하게 백테스트를 해볼 수 있는 훌륭한 툴이다. 어제 QQQ와 SPLG를 월적립식으로 투자하는 것을 고려하다, 백테스트 툴 사용법도 정리해두면 좋을 것 같아 정리해보았다.

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